آماري است که توسط آن چندين متغير جهت پيش‌بيني متغيري ديگر بکار گرفته ميشوند. در تحليل رگرسيون ما يک معادله برآوردکننده را خواهيم ساخت ـ معادله برآوردکننده يک فرمول رياضي است ـ که متغيرهاي معلوم را به متغير نامعلوم مربوط ميسازد. در اين پژوهش پس از محاسبه ميزان ضريب همبستگي بين تك تك متغيرهاي مستقل با متغيرهاي وابسته، به منظور بررسي ميزان همبستگي متغيرهاي مستقل و متغيرهاي وابسته و تعيين رابطه علت و معلولي آن ها از تحليل رگرسيون گام به گام استفاده مي گردد.
در تحليل رگرسيون فرض بر آن است که ميانگين يا اميد رياضي خطاها صفر باشد، واريانس خطاها ثابت باشد، متغير وابسته داراي توزيع نرمال باشد، بين خطاهاي مدل همبستگي وجود نداشته باشد، بين متغيرهاي مستقل همبستگي وجود نداشته باشد.
بايد توجه داشت که پيش از آنکه بتوان فرضيات تحقيق را آزمون کرد و مدل را تخمين زد، بايد فرضيات و پيش فرضهاي بالا را بررسي کرد تا در صورت وجود شرايط، از رگرسيون بتوان استفاده کرد.
4-3-1- آزمون نرمال بودن داده ها
به منظور بررسي نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف استفاده شده است که به وسيله اين آزمون اگر مقدار ميانگين و ميانه هر يک از متغييرها نزديک به هم باشند يعني توزيع داده هاي آن متغيير نرمال است و نمودار هيستوگرام آن به شکل زنگوله است ولي اگر مقدار ميانگين با تفاوت زياد از ميانه بيشتر باشد نمودار هيستوگرام آن نرمال نيست چولگي به راست دارد و اگر ميانه با تفاوت زياد از ميانگين بيشتر باشد نمودار هيستوگرام آن نرمال نيست و چولگي به چپ دارد.
با توجه به جدول 4-1 مقايسه ميانگين و ميانه هر يک از متغييرها متوجه خواهيم شد که توزيع داده هاي هر يک از متغييرهاي تحقيق داراي توزيع نرمال است و نمودار هيستوگرام آن به شکل زنگوله است و چولگي به راست و يا چپ ندارد بنابراين به اختصار يک نمودار به عنوان نمونه که همه متغييرهاي اين تحقيق داراي نمودار هيستوگرامي با توزيع نرمال مي باشند در زير نشان داده شده است.

نمودار4-1- نمودار هيستوگرام
4-4- تجزيه و تحليل مدل هاي تحقيق
ما در اين پژوهش به دنبال تحقيق در ارتباط با اثبات و يا رد فرضيه هاي تحقيق هستيم بنابراين بايد به بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر بهبود عملکرد سيستم بانکي کشور در طي سال هاي 1380 تا 1390 با توجه به فرضيات تحقيق بپردازيم.
4-4-1- تجزيه و تحليل فرضيه اول
4-4-1-1- آزمون معنادار بودن رگرسيون
براي آنکه معلوم شود که مدل رگرسيوني استفاده شده معنادار هست يا نيست از آزمون معنادار بودن رگرسيون استفاده مي شود. آماره اين آزمون آماره فيشر(F) مي باشد که نشان دهنده اين است که آيا مدل رگرسيوني تحقيق، مدل خوبي است يا خير. به عبارت ديگر، آيا متغيرهاي وابسته رابطه معناداري با متغير مستقل دارد يا خير؟
فرضيه اصلي اول: بررسي تاثير استفاده از فناوري اطلاعات بر افزايش حجم سپرده هاي بانکي مشتريان
فرضيه فرعي اول از فرضيه اصلي اول: بررسي تاثير تعداد کارت هاي بانکي بر حجم سپرده هاي بانکي
بين تعداد کارت بانکي و ميزان سپرده هاي بانکي رابطه معناداري وجود ندارد=H0
بين تعداد کارت بانکي و ميزان سپرده هاي بانکي رابطه معناداري وجود دارد H1=
جدول4-2- تجزيه واريانس رگرسيوني تعداد کارت هاي بانکي و سپرده

نمودار 4-2- رابطه رگرسيوني تعدادکارت بانک و سپرده

از آنجا که مقدار آماره F در سطح احتمال 1% و با اطمينان 95% برابر با 5.58 مي باشد مي توان اظهار داشت که بين استفاده از تعداد کارت هاي بانکي صادر شده با ميزان سپرده هاي بانکي رابطه معناداري وجود دارد. بنابراين فرض H0رد مي شود و فرض H1 تاييد مي شود. اين نتايج نشان مي دهد که متغير مستقل مدل از قدرت بالايي برخوردار است و قادر است به خوبي ميزان تغييرات و واريانس متغيير وابسته را توضيح دهد و از آنجا که R2 برابر با 0.125 مي باشد مي توان گفت که تغييرات سپرده به ميزان 12 درصد به تغييرات تعداد کارت هاي بانکي بستگي دارد.
فرضيه فرعي دوم از فرضيه اصلي اول: بررسي تاثير تعداد پايانه هاي شعب بر حجم سپرده هاي بانکي
بين تعداد پايانه شعب و ميزان سپرده هاي بانکي رابطه معناداري وجود ندارد=H0
بين تعداد پايانه شعب و ميزان سپرده هاي بانکي رابطه معناداري وجود دارد H1=
جدول 4-3- تجزيه واريانس اثر تعداد پايانه شعب بر ميزان سپرده

نمودار 4-3 – رابطه رگرسيوني تعداد پايانه شعب و سپرده
با توجه به مقدار آماره F که برابر با 1.51 مي باشد مي توان گفت که بين تعداد پايانه هاي شعب و ميزان سپرده گذاري مشتريان در بانک ها رابطه معناداري وجود ندارد، که موجب قبول فرض H0 مي شود که اين جمله بدين معناست که ميزان پايانه هاي شعب به خوبي تغييرات حجم سپرده را نشان نمي دهد و مدل رگرسيوني مناسب نمي باشد و با توجه به اينکه R2 (ضريب تعيين) که به ميزان 0.019 است نشان مي دهد که تغييرات سپرده به ميزان 0.019 ناشي از تغييرات پايانه شعب است.
فرضيه فرعي سوم از فرضيه اصلي اول: بررسي تاثير تعداد پايانه هاي فروش بر حجم سپرده هاي بانکي
بين تعداد پايانه فروش و ميزان سپرده هاي بانکي رابطه معناداري وجود ندارد = H0
بين تعداد پايانه فروش و ميزان سپرده هاي بانکي رابطه معناداري وجود دارد H1=
جدول 4-4- تجزيه واريانس اثر پايانه فروش بر ميزان سپرده

نمودار 4-4- رابطه رگرسيوني پايانه فروش و سپرده
جدول 4-4 با وجود مقدار آماره F که برابر با 5.35 است نشان دهنده رابطه معنادار بين تعداد پايانه هاي فروش و ميزان سپرده هاي بانکي است. بنابراين موجب رد فرض H0 مي شود که اين جمله بدين معناست که ميزان پايانه هاي فروش به خوبي تغييرات حجم سپرده را نشان مي دهد و به عبارتي مدل رگرسيوني، مدل مناسبي است.از آنجا که ضريب تعيين اين مدل 0.347است پس تغييرات سپرده به ميزان 34.7 درصد مربوط به تغييرات پايانه فروش است.
فرضيه فرعي چهارم از فرضيه اصلي اول: بررسي تاثير تعداد خودپردازها بر حجم سپرده هاي بانکي
بين تعداد خودپردازها و ميزان سپرده هاي بانکي رابطه معناداري وجود ندارد=H0
بين تعداد خودپردازها و ميزان سپرده هاي بانکي رابطه معناداري وجود دارد H1=
جدول 4-5- تجزيه واريانس اثر تعداد خودپرداز بر ميزان سپرده

نمودار4-5- رابطه رگرسيوني خودپرداز و سپرده بانکي
با توجه به آزمون تجزيه واريانس موجود در جدول 4-5 که مقدار آماره F در سطح احتمال 1% و با اطمينان 95% برابر با 3.38 مي باشد نشان مي دهد که رابطه معناداري بين تعداد خودپردازها و ميزان سپرده گذاري هاي مشتريان وجود دارد که بيانگر رد فرض H0 و قبولي فرض H1 مي شود که نشان دهنده اين است که مدل رگرسيوني، مدل مناسبي است و با توجه به مقدار ضريب تعيين در نمودار 4-5 ميتوان بيان کرد که از 100 درصد تغيير در سپرده 12 درصد آن ناشي از تغييرات در تعداد خودپردازها مي باشد.
فرضيه اصلي اول: بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر حجم سپرده هاي بانکي
بين ميزان اجزاي فناوري اطلاعات و ميزان سپرده هاي بانکي رابطه معناداري وجود ندارد=H0
بين ميزان اجزاي فناوري اطلاعات و ميزان سپرده هاي بانکي رابطه معناداري وجود دارد H1=
جدول 4-6- تجزيه واريانس اثر تمامي اجزاي فناوري اطلاعات بر سپرده

با توجه به نتايج تجزيه واريانس جدول 4-6 که داراي آماره F به ميزان 6.34 مي باشد مي توان متوجه شد که در سطح احتمال 1% و با اطمينان 95% تمامي اجزاي فناوري اطلاعات با حجم سپرده هاي بانکي رابطه معناداري دارد. در واقع مي توان اين چنين نتيجه گيري کرد که اين آزمون موجب رد فرض H0 و قبولي فرض H1 مي شود که نشان دهنده اين است که اجزاي فناوري اطلاعات به خوبي موجب تغييراتي در حجم سپرده هاي بانکي مي شود
نتايج بدست آمده از آزمون فرضيه اول و آماره هاي بدست آمده از آزمون t به شرح جدول زير مي باشد.
جدول 4-8- آزمون متغييرهاي کنترل

شاخص تمرکز بازار (IMC) تاثير مثبت و معناداري بر حجم سپرده هاي بانکي دارد و اين بدان معناست که هر چه اين شاخص بيشتر باشد، سپرده هاي بانکي نيز بيشتر خواهد شد.
شاخص اندازه بانک(Bsize) نيز تاثير مثبت و معناداري بر حجم سپرده هاي بانکي داشته و با افزايش اين شاخص، ميزان سپرده هاي بانکي نيز افزايش خواهد يافت .
4-4-1-2- آزمون تجزيه و تحليل رگرسيون
با استفاده از تجزيه و تحليل رگرسيون مي توان متوجه شد که ضريب تعيين درجه همبستگي روابط بين متغيرهاي مستقل و متغير وابسته 0.46= R2 مي شود که بدين معنا است که تغييرات متغييرهاي مستقل مدل شامل تعداد کارت هاي بانکي، خودپرداز، پايانه هاي شعب و پايانه هاي فروش به ميزان 46 درصد موجب تغيير در ميزان حجم سپرده مي شود.
4-4-2- تجزيه و تحليل فرضيه دوم
4-4-2-1- آزمون معنادار بودن رگرسيون
فرضيه دوم: بررسي تاثير استفاده از فناوري اطلاعات بر افزايش حجم تسهيلاتي پرداختي
فرضيه فرعي اول از فرضيه اصلي دوم: بررسي تاثير تعداد کارت هاي بانکي بر حجم تسهيلات بانکي
جدول 4-8 به آزمون تجزيه واريانس اثر تعداد کارت هاي بانکي صادر شده بر تسهيلات پرداختي به مشتريان مي پردازد. تا نشان دهد که با استفاده از فرض هاي آماري آيا رابطه معناداري بين تعداد کارت بانکي صادر شده و تسهيلات پرداختي وجود دارد يا خير؟
بين تعداد کارت هاي بانکي و ميزان تسهيلات پرداختي رابطه معناداري وجود ندارد=H0
بين تعداد کارت هاي بانکي و ميزان تسهيلات پرداختي رابطه معناداري وجود دارد H1=
جدول 4-8- تجزيه واريانس اثر تعداد کارت بانکي بر تسهيلات پرداختي

نمودار4-6- رابطه رگرسيوني تعدادکارت بانک و تسهيلات
با توجه به نتايج جدول فوق که داراي آماره F به ميزان 4.77 مي باشد مي توان اينچنين نتيجه گرفت که در سطح احتمال 1% و با اطمينان 95% تعداد کارت هاي بانکي صادر شده با ميزان تسهيلات پرداختي رابطه خطي(معنادار بودن) دارد اين جمله به اين معناي رد فرض H0 و قبولي فرض H1 مي شود که نشانگر مناسب بودن مدل رگرسيوني است و ضريب تعيين به ميزان 0.37 نشانگر اين موضوع است که تغييرات کارت هاي بانکي موجب تغييراتي به ميزان 37 درصد در ميزان تسهيلات مي شود.
فرضيه فرعي دوم از فرضيه اصلي دوم: بررسي تاثير تعداد پايانه هاي شعب بر حجم تسهيلات بانکي
جدول 4-9 تجزيه واريانس اثر ارتباط بين پايانه هاي شعب و تسهيلات پرداختي به مشتريان بانک ها را نشان مي دهد تا مشخص شود که آيا بين تعداد پايانه هاي شعب و تسهيلات پرداختي به مشتريان ارتباط معناداري وجود دارد؟
بين تعداد پايانه شعب و ميزان تسهيلات پرداختي رابطه معناداري وجود ندارد=H0
بين تعداد پايانه شعب و ميزان تسهيلات پرداختي رابطه معناداري وجود دارد H1=
جدول 4-9- تجزيه واريانس اثر پايانه شعب بر تسهيلات پرداختي

نمودار 4-7- ارتباط رگرسيوني پايانه شعب و تسهيلات
با توجه به جدول 4-9 و مقدار آماره F که برابر با 13.25 مي باشد مي توان فهميد که بين پايانه شعب و ميزان تسهيلات بانکي رابطه معناداري وجود دارد و اينکه مدل رگرسيوني که براي ارتباط بين اين دو متغير تبيين شده است مدل رگرسيوني مناسبي است و از آنجا که ضريب تعيين برابر با 0.19 است پس مي توان گفت که تغييرات در پايانه شعب به اندازه 19 درصد در ميزان تسهيلات بانکي تغيير ايجاد مي کند.
فرضيه فرعي سوم از فرضيه اصلي دوم: بررسي تاثير تعداد پايانه هاي فروش بر حجم تسهيلات بانکي
جدول 4-10 آزمون تجزيه واريانسي را نشان مي دهد که اثر تعداد

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید